Prévenir le risque systémique
Cette année, trente banques ont été notifiées comme systémiques, c’est-à-dire que leur faillite entraînerait des conséquences négatives sur l’ensemble du système financier mondial. Après la crise de 2008, il a paru essentiel de mieux réglementer les institutions financières « too big to fail » (« trop grosses pour tomber »), afin que les Etats et les individus n’aient pas à payer pour leur mauvaise gestion des risques financiers.
Lors de la crise de 2008, la faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers a pu être considérée « comme la date du commencement de la crise économique mondiale la plus grave depuis la Grande Dépression » (Antoine Reverchon, Le Monde, 15 septembre 2009).
C’est d’ailleurs dans la perspective d’une meilleure régulation bancaire qu’a été créé le Comité de stabilité financière (CSF) en 2009 et qu’ont été formulés les Accords de Bâle III en 2010. Pourtant, la publication du CSF montre qu’en dépit des propositions demandant un renforcement de la solidité financière des banques, les banques systémiques n’atteignent pas encore les ratios de fonds propres exigés. Pire encore, dans la liste 2019, une trentième banque fait son apparition dans la liste du CSF (contre 29 en 2018), la canadienne Toronto-Dominion.
Parmi les trente banques systémiques listées, il y a donc quatre banques françaises :
– BNP Paribas,
– BPCE,
– Société Générale et
– Crédit Agricole
Mais aussi les banques américaines JP Morgan Chase et Goldman Sachs, les britanniques HSBC et Barclays, ou encore la Deutsche Bank allemande.
Banques systémiques : exigences de fonds propres
En plus d’établir la liste des banques systémiques, le CSF les classe en cinq catégories, en fonction des exigences en réserves de fonds propres qu’il leur attribue. De ce fait, JP Morgan Chase, Citigroup et HSBC sont le trio de tête des banques systémiques qui devraient le plus augmenter leurs fonds propres pour pouvoir faire face aux différents aléas financiers.
Les fonds propres d’un établissement bancaire sont des ressources qui lui sont affectées de manière durable qui peuvent servir à couvrir des pertes inattendues.
Plus une banque détient d’actifs risqués dans son portefeuille, plus les exigences en fonds propres pour celle-ci sont importantes.
Cette année, seule la Deutsche Bank a « amélioré » sa performance significativement, selon le CSF puisqu’elle est l’unique banque à avoir vu ses exigences en fonds propres diminuer.
Liste des banques systémiques du Financial Stability Board
| – JP Morgan Chase – Citigroup – HSBC – Bank of America – Bank of China – Barclays – BNP Paribas – Deutsche Ban – Goldman Sachs – Industrial and Commercial Bank of China |
– Mitsubishi UFJ FG – Wells Fargo – Agricultural Bank of China – Bank of New York Mellon – China Construction Bank – Credit Suisse – Groupe BPCE – Groupe Crédit Agricole – ING Bank – Mizuho FG |
– Morgan Stanley – Royal Bank of Canada – Santander – Société Générale – Standard Chartered – State Street – Sumitomo Mitsui FG – Toronto Dominion – UBS – UniCredit |
